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Risk, return and portfolio optimization for various industries in the ASEAN region

Abstract:
Abstract This paper examines risk, return and portfolio diversification at the industry level in four member countries of the ASEAN for which required data are available: Vietnam, Thailand, Malaysia, and Singapore. Market indices are examined for 10 industries from 2007 to 2016, comprising different economic periods, including 2007–2009 (crisis), 2010–2012 (post-crisis), and 2013–2016 (normal). Conditional value at risk is used to measure extreme risk. The Markowitz s risk-return framework is utilized to determine the optimal weight of industries in the portfolio. Findings suggest that, overall, the health-care industry should be given priority and importance as a sector with a dominant role in Vietnam, as this sector experiences the lowest extreme risk, earns the highest returns, and has become the second-largest contributor to the portfolio, which includes all sectors of the economy. Similar findings emerge for Singapore and Malaysia. However, in Thailand the industry in first place is consumer services.
Author Listing: Duc Hong Vo;Thach Ngoc Pham;Trung Thanh Vu Pham;Loc Minh Truong;Thang Cong Nguyen
Volume: 19
Pages: 132-138
DOI: 10.1016/J.BIR.2018.09.003
Language: English
Journal: Borsa Istanbul Review

Borsa Istanbul Review

BORSA ISTANB REV

影响因子:7.1
是否综述期刊:否
是否OA:是
是否预警:不在预警名单内
发行时间:-
ISSN:2214-8450
发刊频率:-
收录数据库:Scopus收录/DOAJ开放期刊
出版国家/地区:Netherlands
出版社:Elsevier

期刊介绍

年发文量 124
国人发稿量 38
国人发文占比 30.77%
自引率 5.6%
平均录取率 -
平均审稿周期 15 Weeks
版面费 US$0
偏重研究方向 Multiple-
期刊官网 http://www.journals.elsevier.com/borsa-istanbul-review/
投稿链接 -

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